Les indicateurs du quatrième trimestre publiés par le service d'analyse de risque de la Risk Management Association et d'Automated Financial Systems font apparaître une hausse des taux d'utilisation des lignes de crédit par les emprunteurs

La Risk Management Association (RMA), en collaboration avec Automated Financial Systems, Inc. (AFS), a publié aujourd'hui les résultats de son Service d'analyse de risque (RAS) pour le quatrième trimestre 2008. Représentant la seule référence globale de l'industrie en matière risque de crédit, les indicateurs RAS sur le risque de crédit commercial révèlent une détérioration continue du crédit des moyennes entreprises et reflètent les données de portefeuille concernant l'exposition au risque des moyennes entreprises, fournies par 17 institutions participantes de premier ordre qui représenteraient, selon les estimations, plus de la moitié de tous les prêts commerciaux aux moyennes entreprises aux États-Unis.

« Les données suggèrent que les emprunteurs ont de plus en plus recours aux lignes de crédit renouvelables négociés à des périodes antérieures », a déclaré Kevin Blakely, président-directeur général de RMA. « La hausse des taux d'utilisation se traduit par des exigences plus rigoureuses en matière de capital réglementaire auxquelles le secteur doit faire face. Selon nos prévisions, les taux d'utilisation des lignes de crédit existantes resteront élevés jusqu'à ce que se produise un assouplissement des conditions de crédit et une amélioration globale de la disponibilité du crédit. »

Le taux composite moyen d'utilisation au titre des lignes de crédit était de 47,5 % au 31 décembre 2008, soit une hausse de 18,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les taux d'utilisation ont commencé à augmenter au premier trimestre 2008, et sont restés élevés tout au long de l'année. Les taux d'utilisation varient en fonction des caractéristiques de l'emprunteur, dont son secteur d'activité et sa localisation. Par exemple, on a constaté les taux d'utilisation les plus élevés chez les emprunteurs venant des moyennes entreprises liées au secteur immobilier, comme chez les emprunteurs domiciliés dans l'Arizona, en Floride, dans le Nevada et en Caroline du Sud.

Le pourcentage des emprunts à intérêts non comptabilisés des moyennes entreprises a progressé pour le huitième trimestre consécutif et représente aujourd'hui 1,5 % du total des soldes impayés. Ce chiffre est en hausse de 23 % par rapport au trimestre précédent et de 127 % par rapport à l'année précédente. Les prêts aux moyennes entreprises échus entre un et trois mois ont brusquement augmenté au quatrième trimestre pour atteindre 1,25 %, soit une hausse de 54,3 % par rapport au troisième trimestre et le double par rapport à l'année précédente.

À propos de RAS

Le Service d'analyse de risque de RMA/AFS est la seule référence sectorielle globale en matière de risque de crédit de l'industrie de la banque universelle. Représentant un consortium industriel, les membres du RAS effectuent des comparaisons de leurs propres données et de celles du secteur et de leurs pairs, dans des segments de portefeuille définis. En accord avec sa démarche « portée globale, marchés locaux », le RAS est actuellement disponible dans des versions Commerce et industrie É.-U. (U.S. Commercial and Industrial), Immobilier commercial É.-U. (U.S. Commercial Real Estate) et Europe (European). Grâce à ces nombreux produits, RAS permet à ses participants d'avoir un aperçu en temps réel des changements de la qualité du crédit et des compositions de portefeuille, et répond à la question cruciale suivante : « Comment nous en sortons-nous par rapport aux autres ? » qui est particulièrement importante en cette période d'instabilité.

Les institutions participant au Service ont désormais accès à un ensemble plus important d'indicateurs d'évaluation du risque. En plus des indices d'évaluation du risque des emprunteurs, ces institutions peuvent désormais segmenter leurs portefeuilles en fonction des paramètres de risque définis par les normes internationales de Bâle II : probabilité de défaut, perte en cas de défaut et perte attendue.

À propos de RMA

Fondée en 1914, la Risk Management Association est une association à but non lucratif, dirigée par des professionnels, dont le seul but est de développer l'usage des principes d'évaluation des risques dans l'industrie des services financiers. RMA favorise une approche à l'échelle des entreprises pour la gestion du risque, en se concentrant sur les risques du crédit et du marché ainsi que les risques opérationnels. La RMA, dont le siège se trouve à Philadelphie, en Pennsylvanie, compte 3 000 institutions-membres dont des banques d'importances diverses et des institutions financières non bancaires. Elles sont représentées au sein de l'Association par 20 000 professionnels de la gestion du risque, membres des branches régionales de centres financiers à travers toute l'Amérique du Nord, l'Europe, et la zone Asie/Pacifique. Consultez le site Internet de RMA à www.rmahq.org.

À propos d'Automated Financial Systems, Inc.

Automated Financial Systems, Inc. (AFS) est le premier fournisseur de solutions de prêts commerciaux aux institutions financières de premier plan. AFS travaille avec la plupart des 50 plus importantes institutions financières au monde dans le but de bâtir des processus de prêt reposant sur un modèle simple et sur des services et une technologie à la demande. Pour cela, AFS collabore avec sa clientèle de banques afin de comprendre leurs objectifs stratégiques et travaille en intervenant en amont pour répondre à leurs objectifs commerciaux et technologiques. Le siège social d'AFS se trouve à Exton, en Pennsylvanie, dans la banlieue de Philadelphie ; sa filiale européenne, Automated Financial Systems GmbH, est basée à Vienne, en Autriche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Internet www.afsvision.com

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