Les indicateurs pour le premier trimestre publiés par le service d'analyse de risque de l'association Risk Management Association et d'Automated Financial Systems reflètent une aggravation de la détérioration de la qualité du crédit sur le marché...

Les indicateurs pour le premier trimestre publiés par le service d'analyse de risque de l'association Risk Management Association et d'Automated Financial Systems reflètent une aggravation de la détérioration de la qualité du crédit sur le marché intermédiaire

L'association Risk Management Association (RMA), en partenariat avec Automated Financial Systems, inc. (AFS), a publié aujourd'hui les données 2009 de son service d'analyse de risque (RAS). Unique repère exhaustif du secteur en matière de risque crédit, les indicateurs RAS sur le risque de crédit commercial révèlent une détérioration continue de la situation sur le marché intermédiaire. Les résultats reflètent les données de portefeuille concernant l'exposition au risque des moyennes entreprises fournies par 17 institutions participantes de premier plan, représentant, selon les estimations, plus de la moitié de l'ensemble des crédits commerciaux sur le marché intermédiaire aux États-Unis.

Kevin Blakely, président-directeur général de RMA, a déclaré : « La part de doute qui plane sur les perspectives économiques est importante. La hausse du taux de défaillance des emprunteurs, qui implique une augmentation des provisions pour pertes sur crédit et bail, se poursuivra dans l'immédiat. »

Le pourcentage de prêts impayés sur le marché intermédiaire a progressé pour le neuvième trimestre consécutif et atteint désormais 2 % du total des créances en cours, ce qui représente une hausse de 29 % par rapport au trimestre précédent et de 135 % sur une année. Parmi les secteurs clés qui doivent faire face à cette augmentation du taux de défaillance des emprunteurs, le secteur manufacturier (2,9 %), en particulier les fabricants de bois, de papier, de plastiques, de caoutchouc, de produits minéraux non ferreux et de pièces automobile ; et le secteur de l'information (2,8 %), en particulier les sous-secteurs de l'édition, de la diffusion et des fournisseurs de télécommunications filaires. À l'inverse, les secteurs de la santé (0,7 %), du commerce de gros (1,3 %) et de la finance et de l'assurance (1,3 %), continuent à surpasser le marché. Les niveaux d'impayés dans le secteur de la vente au détail (1,9 %) approchent la moyenne du marché.

Géographiquement, les niveaux de défaillance sont supérieurs parmi les emprunteurs situés dans les États à les plus à l'est de la région midwest¹ (3,3 %), alors que les emprunteurs situés dans les États de la région centre atlantique² (1,3%) et nord-est³ (1,4%) affichent une meilleure performance. Les taux de défaillance parmi les emprunteurs des États de la région ouest approchent la moyenne du marché.

À propos de RAS

Le service d'analyse de risque RMA/AFS est l'unique repère de référence exhaustif pour le secteur bancaire mondial concernant le risque crédit. Les membres de RAS, un consortium encadré par la profession, effectuent des comparaisons de leurs propres données et de celles du secteur et des banques partenaires pour des segments significatifs de leur portefeuille. En accord avec son « approche mondiale pour des marchés locaux », la couverture actuelle de RAS englobe le secteur commercial et industriel américain, le secteur de l'immobilier commercial américain et des segments européens. Au travers d'une offre multiple, RAS permet à ses membres de bénéficier d'informations en temps réel sur les changements de situation en matière de qualité de crédit et de regroupements de portefeuilles, apportant ainsi une réponse à la question « comment comparer ? », qui est particulièrement brûlante en cette période mouvementée.

Les souscripteurs de prêts commerciaux et industriels aux États-Unis peuvent désormais visualiser les informations pour trois branches distinctes : les grandes entreprises, le marché intermédiaire et les crédits aux entreprises. Les membres de RAS reçoivent désormais une panoplie élargie d'indicateurs de notations de crédit. Outre les notations crédit d'emprunteurs, les institutions peuvent désormais segmenter leur portefeuille par des mesures de probabilités de défaillance, de perte en cas de défaillance et de perte prévisible, critères de risque reconnus par les règles internationales Basel II.

À propos de RMA

Fondée en 1914, la Risk Management Association est une association à but non lucratif, dirigée par des professionnels, dont le seul but est de développer l'usage des principes d'évaluation des risques dans l'industrie des services financiers. RMA promeut une approche à l'échelle des entreprises pour la gestion du risque, en se concentrant sur les risques du crédit et du marché ainsi que les risques opérationnels. Basée à Philadelphie, Pennsylvanie, la RMA compte 3 000 institutions-membres, dont des banques d'importances diverses et des institutions financières non bancaires. Elles sont représentées au sein de l'Association par 18 000 professionnels de la gestion du risque, membres émérites de centres financiers à travers toute l'Amérique du Nord, l'Europe, et la zone Asie/Pacifique. Consultez le site Internet de RMA à l'adresse : www.rmahq.org.

À propos d'Automated Financial Systems, Inc.

Automated Financial Systems, Inc. (AFS) est le premier fournisseur de solutions de prêts commerciaux aux institutions financières de premier plan. AFS travaille avec la plupart des 50 plus importantes institutions financières au monde dans le but de bâtir des processus de prêt reposant sur un modèle simple et sur des services et une technologie à la demande. Pour cela, AFS collabore avec sa clientèle de banques afin de comprendre leurs objectifs stratégiques et travaille de manière proactive pour répondre à leurs objectifs commerciaux et technologiques. Le siège social d'AFS se trouve à Exton, en Pennsylvanie, dans la banlieue de Philadelphie ; sa filiale européenne, Automated Financial Systems GmbH, est basée à Vienne, en Autriche. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.afsvision.com.

¹ Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky

² Pennsylvanie, New Jersey, Delaware, West Virginia, Maryland, Virginie, Caroline du nord, D.C.

³ Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.