La solution RiskFrontier de Moody's Analytics amliore l'analyse des risques lis aux CDO

Moody's Analytics, le leader des solutions de gestion du risque, a annonc aujourd'hui le lancement de RiskFrontier 2.4, une mise jour de sa solution de gestion de portefeuille et de capital conomique. Cette dernire version offre un nouveau modle de risque CDO qui reprsente mieux la corrlation des actifs structurs au sein du portefeuille. En outre, le module d'analyse des transactions de RiskFrontier peut dsormais tre personnalis de manire pouvoir calculer en temps rel l'impact d'une transaction sur un portefeuille.

La pratique usuelle qui consiste traiter les CDO et les autres instruments structurs comme l'quivalent de prts ou comme des ensembles homognes d'actifs lors de l'analyse du portefeuille ou du risque li au portefeuille s'est souvent avre problmatique, ne donnant de nombreux gestionnaires de portefeuilles qu'une vue incomplte du risque , a dclar Amnon Levy, directeur gnral de la recherche sur les portefeuilles chez Moody's Analytics. Le nouveau modle CDO RiskFrontier tient compte de l'htrognit au sein des ensembles secondaires d'instruments structurs.Le modle couvre les CDO, ABS, RMBS, CMBS, swaps de dfaut sur panier et d'autres instruments structurs.

Outre le nouveau modle, RiskFrontier 2.4 a amlior les performances de DealAnalyzer, son module d'analyse des transactions, qui peut dsormais calculer en temps rel le retour sur le capital ajust au risque (RORAC) pour de nouvelles transactions. Une nouvelle console permet aux administrateurs de personnaliser l'installation du module en fonction du volume de prts et des besoins commerciaux de leur socit. Les ngociateurs et les metteurs de prts peuvent maintenant analyser l'impact de diffrentes structures de transactions sur un portefeuille donn , a dclar Vanessa Wu, directrice principale des produits de portefeuille et d'valuation chez Moody's Analytics.

RiskFrontier 2.4 amliore aussi l'exprience et la performance utilisateur qui drivent directement des interactions que nous avons avec nos clients et refltent la position dominante de Moody's Analytics sur le march , a ajout Mme Wu.

Moody's Analytics a t nomme parmi les plus grands fournisseurs de solutions de gestion du risque par le magazine Risk Magazine en 2009, et la gamme complte des solutions de gestion du risque de Moody's Analytics s'est classe numro un dans les catgories Calcul du capital conomique, Calcul du capital rglementaire et Dclarations rglementaires.

Pour de plus amples informations sur RiskFrontier, rendez-vous sur le site www.moodys.com/riskfrontier.

propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics est l'un des principaux fournisseurs d'outils de recherche, de donnes, d'analyse et d'autres services connexes destins aux marchs des capitaux emprunts et aux professionnels de la gestion du risque de crdit dans le monde entier. Les produits et services de la socit permettent d'valuer et de grer le risque de crdit li tant des expositions individuelles que des portefeuilles, de dterminer le prix et la valeur des avoirs de titres de crances, d'analyser les tendances macro-conomiques et d'amliorer les comptences et les pratiques des clients en matire de gestion du risque. Moody's Analytics, filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO), a enregistr un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars en 2009, emploie environ 4 000 personnes dans le monde et est prsente dans 27 pays. Pour plus d'informations au sujet de la socit, veuillez vous rendre sur le site www.moodys.com.

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