De nouvelles stratégies de négociation sont-elles nécessaires pour un nouvel environnement volatile ?
LONDRES, October 9 /PRNewswire/ --
- Barclays Capital, Citi, Bloomberg et Nordea se réunissent à l'occasion de Volatility Trading 2007, la conférence sur les stratégies de modélisation quantitative avancée, de négociation et de gestion des risques, qui se tiendra le 28 et 29 novembre 2007 à Londres
Depuis août, les fluctuations de la négociation en volatilité ont continué de faire les grands titres quotidiennement. Certaines prédictions indiquent que ce trimestre finira par être l'un des plus rentables de l'histoire. Cependant, on s'inquiète de la situation sur le marché du crédit et de l'aversion pour le risque qui commence à dessécher les liquidités et à toucher les portefeuilles d'investissement.
Une chose est claire - les négociateurs en volatilité et les investisseurs en volatilité sont confrontés à la nécessité, plus importante que jamais, d'être équipés des techniques de modélisation et des stratégies algorithmiques les plus récentes s'ils ne veulent pas être perdants.
Volatility Trading 2007 (les 28 et 29 novembre 2007 à Londres) réunira les personnalités les plus importantes de la négociation afin de déterminer les meilleurs modèles et stratégies disponibles pour développer un portefeuille rentable en volatilité. Parmi les principaux conférenciers, on compte Bruno Dupire de chez Bloomberg, élu en 2006 << Le plus important spécialiste des dérivés ces cinq dernières années >>(1). M. Dupire partagera son expertise et sa recherche afin de démontrer les meilleures façons d'arbitrer les dynamiques de la surface de la volatilité implicite. Aaron Brask, directeur mondial de la recherche sur les dérivés en actions de l'équipe en pleine croissance des dérivés en actions de Barclays Capital, nous montrera comment analyser avec succès le VIX afin de maximiser le profit à partir d'une gamme d'autres produits en volatilité cotés. Enfin, Terry Lyons, professeur de mathématiques à Oxford et Katia Babbar, directrice nouvellement nommée de la recherche quantitative sur les dérivés étrangers chez Lloyds TSB, tiendront une séance qui présentera les nouveautés du travail de recherche pionnier qu'effectue M. Lyons et portant sur la gestion de la volatilité incertaine, sur l'échec de l'indépendance des grands mouvements de marchés ainsi que sur la suffisance du capital et sur la négociation. D'autres présentations seront faites par les entreprises suivantes : BNP Paribas, Citi, Calyon Bank, Nordea Investment Funds, Shooter Fund Management LLP et Liquid Capital Securities Ltd.
Pour de plus amples informations ou pour réserver votre place, consultez : http://www.iqpc.com/uk/volatility/prnews.
(1) Enquête ICBI sur l'industrie des dérivés mondiaux
Contact pour toute demande officielle : Alastair Lewis alastair.lewis@iqpc.co.uk
LONDRES, October 9 /PRNewswire/ --