RMA/AFS Les indicateurs du Service d’analyse de risque continuent d’annoncer une détérioration de la qualité du crédit des moyennes entreprises

La Risk Management Association (Association de la gestion du risque/RMA), en collaboration avec Automated Financial Systems, Inc. (AFS), a publié cette semaine les données de son analyse commerciale comparative actualisée sur le troisième trimestre 2007. Les résultats du troisième trimestre reflètent les données de portefeuille pour l’exposition au risque des moyennes entreprises, fournies par 16 institutions participantes de premier ordre, dont on estime qu’elles représentent plus de la moitié de tous les emprunts commerciaux des moyennes entreprises aux États-Unis.

Les emprunts à intérêts non comptabilisés des moyennes entreprises ont commencé à augmenter voici plus d’un an et représentent aujourd'hui 0,56 % du total des emprunts enregistrés. Ceci correspond à une augmentation de 47 % par rapport au niveau de la fin de l’année 2006. Dans la perspective industrielle, le secteur de la construction a été particulièrement fragile, avec 1,21 % des emprunts enregistrés comme étant à intérêts non comptabilisés, soit en hausse de plus de 150 % par rapport à l’année dernière. Les défaillances dans la tranche 30-89 jours pour ce secteur ont augmenté de 1,45 %, suggérant une poursuite à la hausse des niveaux non comptabilisés pour les trimestres à venir. Parmi les autres segments de l’industrie présentant des niveaux non comptabilisés sensiblement supérieurs à la moyenne nationale se trouvent l'agriculture (0,80 %) et le commerce de détail (0,78 %).

« Les données du Service d’analyse de risque continuent de confirmer ce que nous entendons sur le marché. Les évaluations du risque emprunteur sont à la hausse, tout comme les défauts de remboursement. Les défaillances et les niveaux non comptabilisés augmentent, nécessitant une revue à la hausse des provisions pour créances irrécouvrables. Il est à prévoir que les banques soient confrontées à des pressions accrues au niveau de leurs résultats, en raison de l’escalade des problèmes de crédit, lesquels observent une migration marquée des formulaires de crédit au détail vers les produits de prêts commerciaux et autres secteurs d’activités associés, » a déclaré Kevin Blakely, président-directeur général de RMA.

Cette étude a été réalisée par le Service d'analyse de risque de RMA/AFS, un service d'analyse comparative des risques du crédit qui permet aux banques participantes de comparer dans des secteurs de portefeuille définis, leurs profils de risque respectifs à ceux de leurs pairs de l'industrie et à l'industrie en général. Le Service permet à ses participants d'avoir un aperçu en temps réel des changements de la qualité du crédit et des concentrations de portefeuille, et répond en outre à la question critique suivante : « comment nous en sortons-nous ? » en ces temps de grandes turbulences.

Le Service d’analyse de risque a ainsi archivé quatre années de données de risque sur le marché américain des prêts commerciaux. Compte tenu de l’escalade des problèmes de crédit, il devient impératif pour les institutions financières d’avoir accès à des données actuelles sur les performances du marché. Une fonction importante des données de ce Service est la possibilité d’établir des provisions pour pertes sur prêt et crédit-bail.

Le rapport du troisième trimestre 2007 comporte la dernière amélioration du Service, des indicateurs mesurant l'expansion du risque. Les institutions peuvent désormais répartir leurs portefeuilles par des mesures de probabilité par défaut, des projections de la gravité des pertes et des pertes prévues. Ces paramètres sont régis par les accords de Bâle II et font partie intégrante d’un programme efficace de gestion du risque.

Pour toute information complémentaire sur le Service d'analyse de risque, veuillez contacter Suzanne Wharton au RMA au numéro suivant : 1 (215) 446-4089 ou Doug Skinner à l’AFS au +1 (484) 875-1562.

À propos de RMA

Fondée en 1914, la RMA, Risk Management Association (Association pour la gestion du risque) est une association à but non lucratif, dirigée par des professionnels, dont le seul but est de développer l'usage des principes d'évaluation des risques dans l'industrie des services financiers. RMA favorise une approche à l'échelle des entreprises pour la gestion du risque, en se concentrant sur les risques du crédit et du marché ainsi que les risques opérationnels. Basée à Philadelphie, Pennsylvanie, la RMA compte 3 000 institutions-membres dont des banques d'importances diverses et des institutions financières non bancaires. Elles sont représentées au sein de l'Association par 20 000 professionnels de la gestion du risque, membres émérites de centres financiers à travers toute l'Amérique du Nord, l'Europe, et la zone Asie/Pacifique. Consultez le site Internet de RMA à l'adresse : www.rmahq.org.

À propos d’AFS

Automated Financial Systems, Inc. (AFS) est une société de développement de technologies informatiques et de logiciels fournissant des produits et des services professionnels exclusifs à l'industrie des services financiers. Sa mission est de travailler avec les institutions financières novatrices à la constitution de la franchise internationale la plus importante de l'industrie pour les procédures de crédit basées sur un modèle de traitement direct et une technologie et des services sur mesure. AFS assiste ses clients en associant les applications de crédit, son expérience dans l'exécution et la gestion d'informations, afin d’atténuer les risques, réduire les coûts et augmenter les bénéfices. La firme est établie à Exton, en Pennsylvanie ; sa filiale européenne, Automated Financial Systems GmbH, est située à Vienne, en Autriche. Pour en savoir plus, consultez le site Internet d’AFS à l’adresse : www.afsvision.com.

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