Les indicateurs du Service d’analyse de risque montrent une accélération de la détérioration de la qualité du crédit des moyennes entreprises

La Risk Management Association (RMA), en collaboration avec Automated Financial Systems, Inc. (AFS), a publié cette semaine les résultats de son analyse comparative sur le risque du crédit commercial, actualisée pour le premier trimestre 2008. Ces résultats reflètent les données de portefeuille concernant l’exposition au risque des moyennes entreprises, fournies par 17 institutions participantes de premier ordre qui représenteraient, selon les estimations, plus de la moitié de tous les prêts commerciaux aux moyennes entreprises aux États-Unis.

Le pourcentage des emprunts à intérêts non comptabilisés des moyennes entreprises a commencé sa progression début 2007 et représente aujourd'hui 0,83 % du total des soldes impayés. Ce chiffre est en augmentation de 26 % par rapport au trimestre précédent et en augmentation de 84 % par rapport à l’année précédente. Les emprunts à intérêts non comptabilisés - ainsi que les défauts de paiement entre 30 et 89 jours - sont désormais à leur plus haut niveau depuis mars 2004.

En ce qui concerne les industries, les emprunts accordés au secteur de la construction sont toujours le moteur de cette détérioration, puisque 2,55 % des ces emprunts sont désormais enregistrés comme étant à intérêts non comptabilisés, soit une hausse de 36 % par rapport au trimestre précédent et soit quatre fois le niveau de l’année précédente de 0,65 %. D’autres secteurs proéminents affichent également des niveaux d’emprunts à intérêts non comptabilisés au-dessus de la moyenne générale, comme : le secteur des arts, du divertissement et des loisirs (1,99 %), le commerce de détail (1,10 %) et les industries manufacturières (1,02 %). En ce qui concerne les défauts de paiement, le secteur de la construction est encore le secteur le moins performant, puisque 1,95 % de ces expositions au risque sont désormais en souffrance, contre une moyenne générale de 0,76 %. Les défauts de paiement dans le secteur de l’immobilier, de la location et du crédit-bail sont également en hausse de 37 % par rapport au trimestre précédent, et représentent désormais 0,96 % du total des soldes impayés dans le secteur.

« Ces données nous indiquent qu’une fois encore, le portefeuille des institutions financières est de nouveau hanté par le cycle de crédits peu importants effectués en période de conjoncture favorable. Les normes de souscription assouplies appliquées aux crédits s’avèrent désormais difficiles à gérer pour le secteur », a indiqué Kevin Blakely, PDG de RMA.

Cette étude a été réalisée par le Service d'analyse de risque de RMA/AFS, un service de collecte de données sur les risques de crédit qui permet aux banques participantes de comparer, dans des segments de portefeuille définis, leurs profils de risque respectifs à ceux de leurs pairs et au secteur dans son ensemble. Le Service permet à ses participants d'avoir un aperçu en temps réel des changements de la qualité du crédit et des concentrations de portefeuille, et répond en outre à la question cruciale suivante : « comment nous en sortons-nous par rapport aux autres ? » dans cette période d’instabilité.

Les institutions participant au Service ont désormais accès à un ensemble plus important d’indicateurs d’évaluation du risque. En plus des indices d’évaluation du risque des emprunteurs, ces institutions peuvent désormais segmenter leurs portefeuilles en fonction des paramètres de risque définis par les normes internationales de Bâle II : probabilité de défaut, perte en cas de défaut et perte attendue.

À propos de RMA

Fondée en 1914, la RMA, Risk Management Association (Association pour la gestion du risque) est une association à but non lucratif, dirigée par des professionnels, dont le seul but est de développer l'usage des principes d'évaluation des risques dans l'industrie des services financiers. RMA favorise une approche à l'échelle des entreprises pour la gestion du risque, en se concentrant sur les risques du crédit et du marché ainsi que les risques opérationnels. Basée à Philadelphie, Pennsylvanie, la RMA compte 3 000 institutions-membres dont des banques d'importances diverses et des institutions financières non bancaires. Elles sont représentées au sein de l'Association par 20 000 professionnels de la gestion du risque, membres émérites de centres financiers à travers toute l'Amérique du Nord, l'Europe, et la zone Asie/Pacifique. Consultez le site Internet de RMA à l'adresse : www.rmahq.org.

À propos d’Automated Financial Systems, Inc.

Automated Financial Systems (AFS) est le premier fournisseur de solutions de prêts commerciaux aux institutions financières de premier plan. Nous travaillons avec la plupart des 50 plus importantes institutions financières au monde dans le but de bâtir des processus de prêt reposant sur un modèle simple et sur des services et une technologie à la demande. Pour cela, nous collaborons avec notre clientèle de banques afin de comprendre les objectifs stratégiques de leur organisation et travailler de manière proactive pour répondre à leurs objectifs commerciaux et technologiques. Nous travaillons également en collaboration avec la RMA (Risk Management Association) dans le cadre du Service d'analyse de risque, une référence dans le secteur bancaire en matière d’évaluation comparative du risque de crédit, qui mesure l'exposition au risque parmi les banques, tout en permettant de constantes améliorations. Le siège social d’AFS se trouve à Exton, en Pennsylvanie, dans la banlieue de Philadelphie ; sa filiale européenne, Automated Financial Systems GmbH, est basée à Vienne, en Autriche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet : www.afsvision.com.

Pour de plus amples informations sur le Service d’analyse de risque, veuillez contacter Suzanne Wharton de RMA au +1 (215) 446-4089 ou Doug Skinner d’AFS au +1 (484) 875-1562.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.