les indicateurs du Service d'analyse de risque de la Risk Management Association et d'Automated Financial Systems montrent une accélération de la détérioration de la qualité du crédit des moyennes entreprises aux États-Unis

La Risk Management Association (RMA), en collaboration avec Automated Financial Systems, Inc. (AFS), a publié cette semaine les résultats de son Service d'analyse de risque (RAS). Représentant la seule référence globale de l'industrie en matière risque de crédit, les indicateurs RAS d'aujourd'hui sur le risque de crédit commercial révèlent une détérioration continue du crédit des moyennes entreprises au cours du deuxième trimestre 2008. Ces résultats reflètent les données de portefeuille concernant l'exposition au risque des moyennes entreprises, fournies par 17 institutions participantes de premier ordre qui représenteraient, selon les estimations, plus de la moitié de tous les prêts commerciaux aux moyennes entreprises aux États-Unis.

« Les données montrent clairement que les défauts de paiement et les emprunts à intérêts non comptabilisés sont en hausse. Nous nous trouvons actuellement dans la phase descendante du cycle conjoncturel et nous devons nous attendre à la poursuite de la détérioration de la qualité des actifs pendant quelques temps, » déclare Kevin Blakely, président-directeur général de RMA.

Le pourcentage des emprunts à intérêts non comptabilisés des moyennes entreprises a progressé pour le sixième trimestre consécutif et représente aujourd'hui 0,98 % du total des soldes impayés. Ce chiffre est en augmentation de 20 % par rapport au trimestre précédent et en augmentation de 78 % par rapport à l'année précédente. Les données relatives aux défauts de paiement suggèrent que la qualité du crédit des moyennes entreprises américaines ne s'est pas encore relevée. Les défauts de paiement des emprunts des moyennes entreprises entre 30 et 89 jours représentent désormais 0,83 % du total des soldes impayés, leur plus haut niveau depuis l'introduction du programme en septembre 2003. Le niveau des prêts en souffrance a augmenté de 73 % par rapport à l'année dernière.

En ce qui concerne les industries, les emprunts accordés au secteur de la construction sont toujours le moteur de cette détérioration, puisque 3,4 % de ces emprunts sont désormais enregistrés comme étant à intérêts non comptabilisés, soit une hausse de 35 % par rapport au trimestre précédent et de 233 % par rapport au niveau de l'année précédente. D'autres secteurs proéminents affichent également des niveaux d'emprunts à intérêts non comptabilisés au-dessus de la moyenne, comme le secteur des arts, du divertissement et des loisirs (1,6 %), le commerce de détail (1,4 %), les industries manufacturières (0,7 %), le commerce de gros (0,6 %) et les soins de santé (0,3 %).

À propos de RAS

Cette étude a été réalisée par le Service d'analyse de risque de RMA/AFS, la seule référence sectorielle globale en matière de risque de crédit de l'industrie de la banque universelle. Représentant un consortium industriel, les membres du RAS effectuent des comparaisons de leurs propres données et de celles du secteur et de leurs pairs, dans des segments de portefeuille définis. La déclaration faite aujourd'hui reflète des données portant sur les moyennes entreprises commerciales américaines. En accord avec sa démarche « portée globale, marchés locaux », le RAS est actuellement disponible dans des versions Commerce et industrie É.-U. (U.S. Commercial and Industrial), Immobilier commercial É.-U. (U.S. Commercial Real Estate) et Europe (European). Grâce à ces nombreux produits, RAS permet à ses participants d'avoir un aperçu en temps réel des changements de la qualité du crédit et des concentrations de portefeuille, et répond à la question cruciale suivante : « Comment nous en sortons-nous par rapport aux autres ? » dans cette période d'instabilité.

Les institutions participant au Service ont désormais accès à un ensemble plus important d'indicateurs d'évaluation du risque. En plus des indices d'évaluation du risque des emprunteurs, ces institutions peuvent désormais segmenter leurs portefeuilles en fonction des paramètres de risque définis par les normes internationales de Bâle II : probabilité de défaut, perte en cas de défaut et perte attendue.

À propos de RMA

Fondée en 1914, la Risk Management Association est une association à but non lucratif, dirigée par des professionnels, dont le seul but est de développer l'usage des principes d'évaluation des risques dans l'industrie des services financiers. RMA favorise une approche à l'échelle des entreprises pour la gestion du risque, en se concentrant sur les risques du crédit et du marché ainsi que les risques opérationnels. Basée à Philadelphie, Pennsylvanie, la RMA compte 3 000 institutions-membres dont des banques d'importances diverses et des institutions financières non bancaires. Elles sont représentées au sein de l'Association par 20 000 professionnels de la gestion du risque, membres émérites de centres financiers à travers toute l'Amérique du Nord, l'Europe, et la zone Asie/Pacifique. Consultez le site Internet de RMA à l'adresse : www.rmahq.org.

À propos d’Automated Financial Systems, Inc.

Automated Financial Systems, Inc. (AFS) est le premier fournisseur de solutions de prêts commerciaux aux institutions financières de premier plan. AFS travaille avec la plupart des 50 plus importantes institutions financières au monde dans le but de bâtir des processus de prêt reposant sur un modèle simple et sur des services et une technologie à la demande. Pour cela, AFS collabore avec sa clientèle de banques afin de comprendre leurs objectifs stratégiques et travaille de manière proactive pour répondre à leurs objectifs commerciaux et technologiques. AFS travaille également en collaboration avec la RMA (Risk Management Association) dans le cadre du Service d'analyse de risque, une référence dans le secteur bancaire en matière d'évaluation comparative du risque de crédit, qui mesure l'exposition au risque parmi les banques, tout en permettant de constantes améliorations. Le siège social d'AFS se trouve à Exton, en Pennsylvanie, dans la banlieue de Philadelphie ; sa filiale européenne, Automated Financial Systems GmbH, est basée à Vienne, en Autriche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Internet : www.afsvision.com.

Pour de plus amples informations sur le Service d’analyse de risque, veuillez contacter Suzanne Wharton de RMA au +1 (215) 446-4089 ou Doug Skinner d’AFS au +1 (484) 875-1562.

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