Knight Capital Group lance une suite logicielle algorithmique pour l'Europe
JERSEY CITY, New Jersey et LONDRES, April 21 /PRNewswire/ --
Knight Capital Group, Inc. (Nasdaq : NITE) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un ensemble de stratégies en matière de transactions algorithmiques et d'exécution intelligente pour les agences, mis au point pour le marché boursier européen.
L'EdgeTrade Algorithmic Suite de Knight destinée au marché boursier européen est optimisé par FAN(TM), un algorithme intelligent d'exécution des ordres qui recherche des liquidités provenant de plusieurs marchés boursiers et de MTF de façon simultanée s'adaptant aux conditions du marché en temps réel et capable de réorienter l'ordre vers où il peut y avoir des exécutions. Des négociateurs d'achat et de vente utilisent FAN depuis 2006 pour rechercher des liquidités et compléter des exécutions de transaction sur le marché boursier fragmenté des États-Unis. Les connaissances et l'expérience recueillies grâce au succès de FAN aux États-Unis ont permis à Knight de remodeler sa technologie intelligente d'exécution d'ordre et de l'adapter au marché boursier européen, prenant ainsi en compte la microstructure et les nuances de chaque marché. FAN permet aussi le traitement des compensations individuelles.
Bradley Duke, directeur général des ventes de services électroniques aux clients institutionnels en Europe a déclaré que : << La fragmentation de la liquidité s'accélère en Europe, cela découle des nouveaux marchés qui se forment et de la migration croissante de liquidité provenant des anciens marchés boursiers. Les négociateurs ont besoin d'outils pour simplifier le processus de recherche de liquidité pouvant être placée en actions à la Bourse. Le FAN est un algorithme d'exécution intelligente des ordres, s'adaptant aux conditions du marché en temps réel et acheminant les ordres vers les groupements de liquidité où les exécutions sont plus susceptibles de se produire. Cela permet aux clients d'effectuer efficacement des transactions ayant un minimum d'impact sur le marché et offrant des possibilités d'un taux de réalisation élevé et d'augmentation des prix. Knight prend aussi en compte la complexité de la compensation de capitaux propres en Europe, ainsi le FAN permet aux clients de compléter des transactions sur plusieurs marchés avec un coupon. >>
L'EdgeTrade Algorithmic Suite comporte un algorithme intelligent d'exécution des ordres basé sur le FAN. L'exécution intelligente d'ordre exploite à la fois les données historiques et celles en temps réel pour aider les clients à exécuter les ordres en recherchant la liquidité disponible parmi les marchés fragmentés affichés et non-affichés.
Ces solutions comprennent :
- FAN - recherche et indique un ordre simultanément dans le marché des liquidités publiques et dans celui des liquidités anonymes, redirigeant l'ordre de façon dynamique vers les destinations où se trouvent les liquidités. - Covert(TM) - Inscrit et remplit exclusivement les ordres du marché des liquidités anonymes. - Sumo(TM) - une stratégie dynamique pour remplir rapidement un formulaire d'ordre, il est conçu pour réduire les fuites d'information et minimiser l'impact sur le marché.
FAN est aussi incorporé dans différents algorithmes de référence et de participation conçus pour les marchés européens :
- Arrival Price - VWAP - TWAP - Smart VTrack - Target Close
M. Duke a ajouté que : << Knight intègre une importante technologie en plus d'autres ressources pour saisir les nuances du marché européen dans son ensemble et celles de la microstructure complexe des marchés individuels. Knight est en contact avec tous les anciens marchés et les MTF partout en Europe et prévoit d'ajouter d'importantes destinations de liquidité dès qu'elle sont en ligne.>>
Les clients peuvent avoir accès à EdgeTrade Algorithmic Suite grâce à Knight Direct, le système de gestion d'exécution de catégories de biens multiples de Knight ou avec un autre système de gestion d'exécution et d'ordre compatible avec le FIX de Knight Direct. Les algorithmes et le Knight Direct sont des compléments de négociation électronique récents aux services d'exécution de négociation de Knight à Londres. Knight propose à plus de 400 clients européens des services de haute qualité en matière d'exécution de négociation vocale et de négociation de ventes centrés sur le client tout en misant sur son réseau de courtiers locaux et en développant sa recherche de centres de marchés à l'échelle mondiale.
Les clients intéressés à obtenir des renseignements supplémentaires sur l'offre d'algorithme de Knight devraient contacter Bradley Duke au +44-20-7997-7818 ou par courrier électronique au bduke@knight.com.
À propos de Knight
Knight Capital Group, Inc. (Nasdaq : NITE) est une société de premier plan de services financiers proposant un accès électronique et vocal aux marchés de capitaux mondiaux sur des catégories de biens multiples pour les institutions financières d'achat, de vente et les clients privés. Sur les marchés internationaux, nous fournissons des services d'accès aux marchés et d'exécution de transactions pour la quasi-totalité des titres participatifs des États-Unis et un grand nombre de titres de placement internationaux, de revenus fixes, de devises, de contrats à terme et d'options. Notre approche en matière de négociations combine une grande liquidité avec une solide technologie dans le domaine du commerce et des facilitations d'investissement, lorsque nécessaire, afin d'offrir un service d'exécution de transaction de haute qualité correspondant aux attentes définies du client. Nous avons récemment mis fin à notre entreprise de gestion des actifs, qui consistait en une participation de 51 pour cent dans Deephaven Holdings, la société mère de Deephaven, un gestionnaire de placements alternatifs mondiaux à stratégies multiples. Pour obtenir de l'information au sujet de notre sortie du segment de la gestion des actifs, veuillez consulter le formulaire 8-K fourni par la société le 1er avril 2009 et le 27 janvier 2009, ainsi que le formulaire 8-K déposé par la société le 26 février 2009. De plus amples renseignements au sujet de Knight peuvent être obtenus au www.knight.com.
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