Algorithmics est choisie comme fournisseur de services et d'analyses de données sur le risque par l'organisme Pan-European Credit Data Consortium
TORONTO, September 30 /PRNewswire/ -- Algorithmics Incorporated, un des chefs de file reconnus de la gestion du risque d'entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée comme fournisseur de services de données et d'analyses sur le risque par l'organisme PECDC (pour "Pan-European Credit Data Consortium", un consortium paneuropéen de données sur le crédit).
Premier projet transfrontalier de groupage des données sur le risque de crédit dans l'ensemble du secteur, le PECDC compte actuellement des participants parmi bon nombre des 15 principales banques européennes et des 10 principales banques internationales. Le consortium a été établi pour pallier la rareté des données historiques précises et disponibles en temps opportun sur les pertes et les recouvrements, ces données étant requises pour satisfaire aux exigences du nouvel accord de Bâle sur le capital réglementaire (l'Accord de Bâle II). L'objectif du PECDC est de recueillir, à l'échelle européenne ou, dans certains cas, à l'échelle mondiale, des données d'entreprise sur les pertes et les recouvrements pour aider les banques membres de l'organisme à finaliser leurs activités en préparation de l'entrée en vigueur des normes de l'Accord de Bâle II.
Algorithmics fournira une gamme complète de conseils, d'outils et de services liés à la conception du groupage de données, à la collecte de données de source, à la validation de points de données, au contrôle de la qualité et à la normalisation des données. Le produit final qui sera livré aux banques membres du PECDC consistera en des regroupements de données de séries chronologiques liées à toutes les catégories d'exposition au risque d'entreprise comprises dans l'Accord de Bâle II : grandes sociétés, petites et moyennes entreprises ainsi que banques et établissements de crédit spécialisés, notamment dans les secteurs de l'expédition, de l'aviation et du financement de projets. Au cours de cette phase initiale, les données sur les pertes et les recouvrements seront réunies. Les outils compris dans les solutions pleinement intégrées Algo Credit et Algo Capital serviront à calculer des valeurs repères en matière d'hypothèses d'exposition en risque, de taux de recouvrement et d'hypothèses de pertes en cas de manquement pour chaque exposition. Les données sur les manquements sont prévues pour une phase ultérieure et serviront au calcul de valeurs repères quant à la probabilité de manquement. Algorithmics produira également des rapports de statistiques et d'analyses globales par secteur du marché ou secteur géographique, conformément aux lignes directrices élaborées en collaboration avec les banques membres du PECDC. Des outils pour la production de rapports et de graphiques de synthèse seront fournis aux membres du PECDC par l'intermédiaire d'un portail Web dédié.
"Au cours des dix derniers mois, le développement du PECDC à titre de projet sectoriel organisé 'par les banques, pour les banques' a offert aux banques européennes la meilleure méthode pour assurer leur conformité à l'Accord de Bâle II et améliorer leur modélisation de crédit interne, d'après nous", a affirmé Scott D. Aguais, Ph.D., directeur et chef du service de méthodologie relative au risque de crédit à Barclays Capital et membre du conseil de direction du PECDC. "Nous avons choisi Algorithmics comme partenaire en raison de ses connaissances exhaustives dans les domaines du groupage et de l'analyse de données. Le PECDC et notre association avec Algorithmics étant fermement établis, nous pouvons désormais nous consacrer réellement au gros du travail!"
"En concluant cette entente de partenariat, nous avons obtenu la meilleure combinaison possible d'expertise en matière de gestion du portefeuille de crédit, fournie par certaines des plus grandes banques du secteur, ainsi que l'expérience exhaustive d'Algorithmics en gestion des données et sur le plan technique", a précisé Jeroen Batema, de NIB Capital Bank, président du comité de direction du PECDC.
"Les membres du PECDC se serviront des produits et des services Algo Credit Data en vue de répondre aux exigences de l'Accord de Bâle II, qui entreront bientôt en vigueur, en matière de normes fondées les notations internes pour la stadification, la structuration et la validation de données historiques sur les manquements, les pertes et les recouvrements, qui représentent une exigence clé pour tout programme de conformité centré sur les pratiques exemplaires", a fait remarquer Michael Zerbs, président et directeur de l'exploitation d'Algorithmics. "Le PECDC établira de nouvelles normes pour le groupage de données et la validation externe relatifs à la probabilité de manquement et aux hypothèses de pertes en cas de manquement, et ce, dans l'ensemble de la zone européenne. Nous sommes très heureux que notre société ait été choisie comme partenaire du consortium en ce qui a trait aux données et aux analyses sur le risque."
Algorithmics
Fondée en 1989, Algorithmics est un chef de file réputé en gestion du risque d'entreprise. Après son acquisition par le groupe Fitch en janvier 2005, Algorithmics a été combinée avec Fitch Risk. L'équipe ainsi regroupée d'Algorithmics est devenue le principal fournisseur au monde de solutions de gestion et de services de risque d'entreprise qui permettent aux institutions financières de comprendre et de gérer efficacement leurs risques financiers. La clientèle combinée d'Algorithmics et de Fitch Risk compte plus de 200 clients, dont 60 des 100 plus grandes institutions financières du monde. Dans son palmarès "Technologie 2004", le Risk Magazine a décerné à Algorithmics le prix du meilleur fournisseur de solutions de gestion de risques du marché, de crédit et d'exploitation. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.algorithmics.com.
Fitch Group
Fitch Group est la maison mère de Fitch Ratings, l'une des principales agences de notation mondiales qui fournit aux marchés financiers internationaux des notations exactes, opportunes et prospectives. Fitch Ratings est établie à Londres et à New York, et elle exploite des bureaux et des coentreprises à plus de 50 endroits offrant des services à des sociétés dans plus de 80 pays. Fitch est une filiale en propriété exclusive de Fimalac, S.A., groupe international de services aux entreprises inscrit à la bourse et établi à Paris, en France.
ALGO, ALGORITHMICS, AI & design, MARK-TO-FUTURE, ALGO CAPITAL, ALGO COLLATERAL, ALGO CREDIT, ALGO MARKET, ALGO OPVANTAGE, ALGO RISK et ALGO SUITE sont des marques de commerce d'Algorithmics Trademarks LLC.
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