RMA/AFS Le service métrique de l'analyse du risque montre une détérioration accélérée de la qualité du crédit sur le marché moyen

La Risk Management Association (RMA), en collaboration avec Automated Financial Systems, Inc. (AFS, a publié cette semaine de ses données de benchmarking mises à jour, en matière de risque du crédit commercial par le biais des résultats de son quatrième trimestre 2007. Ces résultats reflètent les données du portfolio concernant la couverture du marché moyen proposées par les 16 organismes de haut niveau participants et qui sont estimés représenter plus de la moitié de tous les emprunts commerciaux du marché moyen aux États-Unis.

Le pourcentage de contre productivité des emprunts du marché moyen a commencé à augmenter il y a plus d'un an et représente maintenant 0,68 % du total des soldes à découvert des emprunts. Ce chiffre représente une augmentation de 21 % pour la période couvrant le trimestre précédent et une augmentation de 79 % pour l'année qui s'est terminée fin 2006. Du point de vue de l'industrie, le secteur de la construction continue d'être en tête de ce processus de détérioration avec 1,99 % de ces emprunts maintenant enregistrés comme étant contre productifs, en hausse de 66 % et de 315 % respectivement, pour le trimestre précédent et pour les périodes couvrant l'année précédente. Du point de vue des arriérés, le secteur de la construction a également été le secteur industriel avec la plus faible performance. Les emprunts avec des arriérés de 30 à 89 jours, représentent maintenant 1,36 % des encours de ce secteur, en hausse de 68 % d'une année sur l'autre pour la même période et le double du ratio moyen national qui est de l'ordre de 0,64 %. Ces tendances suggèrent également que les niveaux de contre productivité continueront d'augmenter dans les trimestres à venir.

"La détérioration dont fait état le portfolio métrique du Service d'Analyse du Risque confirme les défis que les institutions financières devront affronter durant les trimestres à venir. Les institution qui seront en mesure de rester à la hauteur des changements en matière de qualité du crédit du marché moyen seront en mesure de prendre des décisions plus avisées" a déclaré Kevin Blakely, Président et Directeur Général de RMA.

Ces conclusions sont issues du Service d'Analyse du Risque de RMA/AFS, un service de collection de données concernant les risques en matière de crédit mondial qui permet aux banques qui participent de comparer leurs profils de risque respectifs dans des segments de portfolio définis à ceux de leurs pairs dans l'industrie et dans l'industrie comme formant un tout. Le Service permet aux participants d'obtenir des aperçus en temps réel quant à la qualité du crédit qui se modifie, les concentrations de portfolio et répond au questions critiques de "Comment nous positionnons nous par rapport aux autres ?" dans ces temps de turbulences.

Les organismes participant dans le Service ont maintenant accès à une gamme élargie de taux métrique en matière du risque. En plus des taux à risque pour les emprunteurs, les institutions sont maintenant en mesure de segmenter leurs portfolios par mesures de probabilité par défaut, de pertes par défaut et de pertes attendues, de paramètres du risque tels que définis par la réglementation internationale II de Bâle.

Pour toute information complémentaire sur le Service de l'Analyse du Risque, veuillez contacter Suzanne Wharton chez RMA au +1 (215) 446-4089 ou Doug Skinner chezt AFS au+1 (484) 875-1562.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.